Bullish
Neutral
Bearish
Wochen
Große S.
Kom.
Kleine S.
Asset M.
Lev. M.
Deal. I.
Andere M.
Cot Index
53,0%
30,4%
100,0%
81,8%
12,3%
53,6%
25,4%
WillCo
93,9%
1,4%
100,0%
29,9%
40,8%
85,5%
36,0%
Long-Anteil am OI
15,9%
65,1%
11,2%
45,3%
9,1%
4,4%
6,8%
Short-Anteil am OI
20,0%
62,1%
10,1%
20,8%
30,7%
7,5%
7,7%

Commitments of Traders (CoT) Charts für 10-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CBT Futures Only

Die fehlenden COT-Berichte (wegen des "government shutdowns") werden beginnend mit dem 01.02.2019 schrittweise jeweils Dienstag und Freitag veröffentlicht bis der normale Ablauf wieder hergestellt ist! Quelle CFTC

Erklärung zu den Charts, Indikatoren und Daten aus den Commitments of Traders Reports (CoT)

Allgemeine Informationen zur Anwendung, Indikatoren und Daten

Für die Richtigkeit der Daten, Charts und Auswertungen übenehmen wir keine Verantwortung. Zur Verbesserung der Performance der Website und Minimierung der Abfragen bei Drittanbietern, werden Daten vorübergehend im Cache gespeichert. Daher kann es bei der Bereitstellung der aktuellsten Schlusskursdaten zu einer Verzögerung von bis zu 60 Sekunden kommen.

Nettopositionen und Kurs Chart

Die fortlaufenden Kurse zu den Futures stammen von anderen Anbietern (z.B.:Quandl.com und sind Tagesschlusskurse. Die Daten aus den Commitments of Traders Reports (CoT) werden jeden Freitag kurz nach Veröffentlichung vom Server der U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION (CFTC) geladen und in der eigenen Datenbank eingelesen.

Was ist der CoT-Index?

Der CoT-Index setzt die aktuelle Nettoposition eines Marktteilnehmers ins Verhältnis zu den Höchst- und Tiefstständen innerhalb eines freiwählbaren Zeitraums. Als Standardeinstellung wurden hier 156 Wochen (ca. 3 Jahre) gewählt. Diese sollte aber an den eigenen Handel und den gewählten Future angepasst werden.

Was ist der Williams Commercial Index (WillCo)?

Der Williams Commercial Index setzt die Nettoposition eines Marktteilnehmers zunächst ins Verhältnis zum gesamten Open Interest zum Zeitpunkt der jeweiligen Nettopositon. Diese Daten werden im Anschluss wie beim CoT-Index ins Verhältnis zu den Höchst- und Tiefstständen innerhalb einer freiwählbaren Periode gesetz. Als Standardeinstellung wurden hier 26 Wochen gewählt. Diese entspricht der in den Büchern von Larry Williams vorgeschlagenen Periode.

Saisonalität

Basis der Berechnung sind die fortlaufenden Futures Kurse (front month). Kurse für fehlende Tage wie Wochenenden wurden berechnet um eine Übergewichtung der Werte aus Jahren an denen der ensprechende Tag nicht fehlt zu verhindern. Die berechneten durschnittlichen relativen täglichen prozentualen Kursänderungen wurden zu einem fortlaufenden Chart zusammengefügt. Der Jahresendkurs des jeweiligen Charts entspricht somit nicht dem durschnittlichen prozentualen Gewinn pro Kalenderjahr im Future!

Detailliertere Informationen zu den Commitment of Traders (CoT) -Daten, wie z.B. den Marktteilnehmern (Commercials, Großspekulanten, Kleinspekulanten, usw.) als auch den Indikatoren finden Sie auf unserer Informationsseite:

Wissenswertes




Preis kontinuierlich [front month]
Kommerzielle
Großspekulanten
Kleinspekulanten
Open Interest